为进一步提升上海碳配额远期中央对手清算业务（以下简称“上海碳配额远期”）运行效率，助力碳金融衍生品市场发展，上海清算所将于2024年5月7日拓展大宗商品衍生品中央对手清算组合保证金业务覆盖品种，对上海碳配额远期收取跨期组合保证金。
根据上海清算所发布的上海碳配额远期中央对手清算业务组合保证金业务提示，大宗商品组合保证金业务是以市场参与者投资组合为单位，对于同一产品买卖方向不同、期限不同、数量相等的头寸，按照一定优先级建立跨期头寸组合，并根据跨期组合参数汇总表收取跨期组合保证金，剩余未组合头寸按照原有逻辑对买、卖持仓双向收取保证金。大宗商品组合保证金业务是基于预期损失（ES）框架，使用经历史模拟结果修正后的Copula-ES模型对跨期头寸组合风险敞口进行建模。在风险可控范围内，合理利用产品协议之间的联动性，实现保证金对冲，降低市场参与者的资金成本。
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据介绍，上海清算所在人民银行领导下，始终坚定践行绿色新发展理念，全力推进绿色金融创新。将大宗商品组合保证金业务拓展到上海碳配额远期中，有利于激发上海碳配额远期市场活力，是服务和支持碳金融衍生品发展的创新举措。
上海清算所表示，未来，将继续在中国人民银行的领导下，深入贯彻落实碳达峰碳中和政策部署，做好绿色金融大文章，为碳市场参与者提供更高效的风险管理服务，切实提升绿色金融服务实体经济的深度和广度。
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